Estratégias De Negociação Sintética

1 Opção: Opção diária de compra de ações Blog e opção Educação Opção diária Comentário comercial em 10 de janeiro Leia os comentários do meu mercado na sala de bate-papo da opção. É grátis hoje e estou com uma oferta especial de 50 off se você se inscrever por um ano. Essa oferta especial termina em 11 de janeiro. Como você verá, estamos com um começo incrível em 2017. Dois novos negócios de chamadas foram publicados no domingo e ainda estão no alcance. O preço normal é de 299.95quarter (1200 anos) e hoje você pode se inscrever por apenas 599.95 para o ano. Isso é 50 por mês para 2 novas negociações de opções a cada semana e comentários diários do mercado. Clique aqui para ler o resto e ver o gráfico de Curte Curto Potencial de lucro ilimitado Semelhante a uma posição de estoque curto, não há lucro máximo para o estoque curto sintético. O comerciante de opções é lucro, desde que o preço das ações subjacentes caia. Além disso, um crédito geralmente é usado ao entrar nesta posição, pois as chamadas geralmente são mais caras que as colocadas. Assim, mesmo que o preço das ações subjacentes permaneça inalterado na data de validade, ainda haverá um lucro igual ao crédito inicial realizado. A fórmula para o cálculo do lucro é dada abaixo: Lucro máximo Lucro ilimitado alcançado quando o preço do preço de exercício subjacente da chamada curta Prêmio líquido Perda recebida Preço do resultado subjacente - Preço de exercício da chamada curta - Prêmio Líquido Recebido Comissões Ponto (s) de risco pago O preço mais subjacente No qual o equilíbrio é conseguido para a posição de curto estoque sintético pode ser calculado usando a seguinte fórmula. O preço da greve do ponto de equilíbrio do prêmio líquido de longo prazo recebido Suponha que o estoque da XYZ seja negociado em 40 em junho. Um comerciante de opções configura um estoque curto sintético comprando um JUL 40 colocado por 100 e vendendo uma chamada JUL 40 para 150. O crédito líquido aceito para entrar no comércio é de 50. Se o estoque XYZ se manda e estiver negociando em 50 no vencimento em julho, O longo JUL 40 colocado expirará sem valor, mas o curto JUL 40 expira no dinheiro e tem um valor intrínseco de 1000. Comprar novamente essa chamada curta exigirá 1000 e subtraindo o 50 crédito inicial feito ao entrar no comércio, a perda de comerciante vem Para 950. Comparativamente, isso é muito próximo da perda de 1000 para uma posição de estoque curto. No vencimento em julho, se o estoque da XYZ for negociado em 30, a chamada curta do JUL 40 expirará sem valor, enquanto o JUL 40 longo expirará no valor do dinheiro e valerá 1000. Incluindo o 50 crédito inicial, o lucro dos comerciantes vem para 1050. Esta quantidade aproxima-se aproximadamente do ganho 1000 da posição de estoque curto correspondente. Comissões Para facilidade de compreensão, os cálculos descritos nos exemplos acima não levaram em conta as taxas de comissão, pois são quantidades relativamente pequenas (geralmente em torno de 10 a 20) e variam em corretoras de opções. No entanto, para os comerciantes ativos, as comissões podem consumir uma parcela considerável de seus lucros a longo prazo. Se você trocar opções ativamente, é aconselhável procurar um corretor de comissões baixas. Os comerciantes que trocam grande número de contratos em cada comércio devem verificar a OptionsHouse, pois oferecem uma taxa baixa de apenas 0,15 por contrato (4,95 por comércio). Vantagens vs curto estoque Três razões importantes tornam a estratégia de estoque curto sintético superior à venda curta real do estoque subjacente. Em primeiro lugar, não há necessidade de emprestar estoque para venda curta. Em segundo lugar, não há necessidade de aguardar o aumento, portanto, as transações são mais oportunas. Finalmente, não há necessidade de pagar dividendos no estoque curto (se o título subjacente for um dividendo pago). Stock Sintético Curto (Split Strikes) Existe uma versão mais agressiva desta estratégia, em que as opções de chamada e colocação estão fora do dinheiro. Enquanto um movimento de queda maior do preço do estoque subjacente é necessário para obter grandes lucros, essa estratégia de fraquezas proporciona mais espaço para erros. Estoque sintético longo A estratégia inversa para o estoque curto sintético é o estoque longo sintético. Que é usado quando o comerciante de opções é otimista sobre o subjacente, mas procura uma alternativa para comprar o próprio estoque. Pronto para começar a negociação Sua nova conta de negociação é financiada imediatamente com 5.000 de dinheiro virtual que você pode usar para testar suas estratégias de negociação usando a plataforma de negociação virtual do OptionHouses sem arriscar dinheiro arduamente ganho. Uma vez que você começa a negociar de verdade, suas primeiras 100 negociações serão gratuitas para comissão (Certifique-se de clicar no link abaixo e citar o código de promoção 60FREE durante a inscrição) Continue lendo. Comprar straddles é uma ótima maneira de ganhar ganhos. Muitas vezes, a diferença de preço das ações para cima ou para baixo após o relatório de ganhos trimestrais, mas muitas vezes, a direção do movimento pode ser imprevisível. Por exemplo, uma venda pode ocorrer mesmo que o relatório de ganhos seja bom se os investidores esperassem excelentes resultados. Leia. Se você é muito otimista em um estoque específico para o longo prazo e está olhando para comprar o estoque, mas sente que está um pouco sobrevalorizado no momento, então você pode querer considerar escrever opções no estoque como um meio para adquiri-lo em um desconto. Leia. Também conhecidas como opções digitais, as opções binárias pertencem a uma classe especial de opções exóticas em que o operador da opção especula puramente na direção do subjacente em um período de tempo relativamente curto. Leia. Se você está investindo o estilo de Peter Lynch, tentando prever o próximo multi-bagger, então você gostaria de saber mais sobre o LEAPS e por que eu considero que eles são uma ótima opção para investir na próxima Microsoft. Leia. Os dividendos em dinheiro emitidos por ações têm grande impacto nos preços das opções. Isso ocorre porque o preço do estoque subjacente deve cair pelo valor do dividendo na data do ex-dividendo. Leia. Como uma alternativa para a escrita de chamadas cobertas, pode-se entrar em uma propagação de chamadas Bull para um potencial de lucro semelhante, mas com requisitos de capital significativamente menores. Em vez de manter o estoque subjacente na estratégia de chamada coberta, a alternativa. Leia. Algumas ações pagam dividendos generosos a cada trimestre. Você qualifica o dividendo se você estiver segurando as ações antes da data do ex-dividendo. Leia. Para obter retornos mais elevados no mercado de ações, além de fazer mais lição de casa nas empresas que deseja comprar, muitas vezes é necessário assumir maior risco. Uma maneira mais comum de fazer isso é comprar ações na margem. Leia. As opções de negociação do dia podem ser uma estratégia bem sucedida e rentável, mas há algumas coisas que você precisa saber antes de usar começar a usar opções para o dia de negociação. Leia. Saiba mais sobre a proporção de apontar, a forma como ela é derivada e como ela pode ser usada como um indicador contrário. Leia. A paridade de chamada de compra é um princípio importante no preço de opções identificado pela primeira vez por Hans Stoll em seu artigo, The Relation Between Put and Call Prices, em 1969. Ele afirma que o prémio de uma opção de compra implica um certo preço justo para a opção de venda correspondente Tendo o mesmo preço de exercício e data de vencimento, e vice-versa. Leia. Na negociação de opções, você pode notar o uso de certos alfabetos gregos como delta ou gama quando descreve riscos associados a várias posições. Eles são conhecidos como os gregos. Leia. Como o valor das opções de compra de ações depende do preço do estoque subjacente, é útil calcular o valor justo do estoque usando uma técnica conhecida como fluxo de caixa descontado. Leia. Da internet